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DePICT：约束下游任务的决策保持接口
论文提出 DePICT，通过按优化器解敏感度对上下文方向排序并跨运行区间聚合，构建决策保持接口。基于 KKT 条件刻画上下文方向何时与优化器相关，指出出现在活跃优化问题中未必影响最终决策。受控诊断中精确恢复决策相关接口，线性预测器遗憾降至 0.009，远优于最强基线 0.475。
arXiv cs.LG27 天前
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论文提出 DePICT，通过按优化器解敏感度对上下文方向排序并跨运行区间聚合，构建决策保持接口。基于 KKT 条件刻画上下文方向何时与优化器相关，指出出现在活跃优化问题中未必影响最终决策。受控诊断中精确恢复决策相关接口，线性预测器遗憾降至 0.009，远优于最强基线 0.475。
论文针对均值-方差投资组合优化中预测目标与下游决策质量不一致的问题，提出将下层 MVO 的 KKT 最优性条件嵌入上层学习问题的单层优化形式。该方法在保持预算与卖空约束的同时对标准非线性求解器可解。在两组相关性结构不同的真实 ETF 数据滚动窗口实验中，多项投资指标取得最优表现。