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OrderFlowDiT：用扩散 Transformer 预测限价单供给分布
论文提出 OrderFlowDiT，一种条件扩散 Transformer，直接建模未归一化的买卖盘价量场，并引入非平衡最优传输（UOT）辅助损失。在 30 只美股、1950 个验证条件下，加入 UOT 使全场传输成本降低 45.8%、传输能量分数降低 26.1%，且每只股票均有改善。
arXiv cs.LG14 天前
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论文提出 OrderFlowDiT，一种条件扩散 Transformer，直接建模未归一化的买卖盘价量场，并引入非平衡最优传输（UOT）辅助损失。在 30 只美股、1950 个验证条件下，加入 UOT 使全场传输成本降低 45.8%、传输能量分数降低 26.1%，且每只股票均有改善。
论文将事件序列多步预测视为条件生成建模问题，同时评估预测准确性与分布真实性，并发布包含两类指标的基准。评估发现没有方法能同时擅长准确性与真实性，揭示二者存在根本权衡。作者提出 Wasserstein BaryBooster 算法，将真实性强的扩散模型样本聚合到最优预测器中，证明分布真实性可转化为预…