OrderFlowDiT：用扩散 Transformer 预测限价单供给分布
原文标题：OrderFlowDiT: Transport-Regularized Diffusion Transformer for Probabilistic Limit-Order Supply Forecasting
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论文提出 OrderFlowDiT，一种条件扩散 Transformer，直接建模未归一化的买卖盘价量场，并引入非平衡最优传输（UOT）辅助损失。在 30 只美股、1950 个验证条件下，加入 UOT 使全场传输成本降低 45.8%、传输能量分数降低 26.1%，且每只股票均有改善。
- 问题
- 预测未来五分钟限价单的价量联合分布，兼顾价格位置、总量与不确定性。
- 方法
- 条件扩散 Transformer 直接建模未归一化买卖盘价量场，并加非平衡最优传输辅助损失。
- 结果
- 30 只美股 1950 个验证条件下，加 UOT 使全场传输成本降 45.8%、传输能量分数降 26.1%，每只股票均改善。
- 影响
- 为订单流生成式建模提供更贴合价格几何的损失与评估框架，可用于做市与执行策略仿真。
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