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对未观测混杂稳健的风险评分学习
论文研究在存在未观测混杂的历史观测数据中学习风险评分的问题，指出逆倾向加权（IPW）在决策依赖未记录信息时会系统性低估特定人群。作者将倾向权重视为由可观测数据与领域知识确定的不确定性集合，结合因果推断敏感性分析与 Wasserstein 分布鲁棒优化，并转化为指数锥规划求解。在半合成数据上校准度最…
arXiv cs.LG39 天前
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论文研究在存在未观测混杂的历史观测数据中学习风险评分的问题，指出逆倾向加权（IPW）在决策依赖未记录信息时会系统性低估特定人群。作者将倾向权重视为由可观测数据与领域知识确定的不确定性集合，结合因果推断敏感性分析与 Wasserstein 分布鲁棒优化，并转化为指数锥规划求解。在半合成数据上校准度最…