对未观测混杂稳健的风险评分学习
原文标题:Learning Risk Scores Robust to Unobserved Confounders
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论文研究在存在未观测混杂的历史观测数据中学习风险评分的问题,指出逆倾向加权(IPW)在决策依赖未记录信息时会系统性低估特定人群。作者将倾向权重视为由可观测数据与领域知识确定的不确定性集合,结合因果推断敏感性分析与 Wasserstein 分布鲁棒优化,并转化为指数锥规划求解。在半合成数据上校准度最高提升 29.2%。
- 问题
- 历史决策依赖未记录信息时,IPW 学到的风险评分会系统性低估特定人群。
- 方法
- 把倾向权重视为可观测数据与领域知识确定的不确定性集合,结合因果敏感性分析与 Wasserstein 分布鲁棒优化,转成指数锥规划。
- 结果
- 半合成数据上校准度最高提升 29.2%。
- 影响
- 为资源分配类风险评分提供抗未观测混杂的稳健方案,降低对弱势群体的系统性忽视。
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