CVaR（条件风险价值）

CVaR（Conditional Value at Risk）源于金融风险管理，定义为在置信水平α下，损失超过VaR的期望值。与VaR相比，CVaR具有次可加性、凸性等一致性风险度量性质，能更好捕捉尾部风险。Rockafellar和Uryasev（2000）将其转化为线性规划问题，推动了在投资组合优化中的应用。在AI领域，CVaR被用于强化学习中的安全约束、鲁棒优化以及分布强化学习，以优化最坏情况下的性能。