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LLM 与强化学习投资组合：过滤旧新闻收益更高
论文研究金融新闻时效性对投资组合的影响，比较保留时效信息与过滤旧新闻两种处理方式，使用固定 LLM 从 SEC 披露中提取信号，并对比强化学习策略与 LLM 直接选股。2023-2025 回测显示 RL 未从时效信息中稳定获益，而 LLM 过滤旧新闻在延迟四周时年化净收益达 18.43%，超过所有…
arXiv cs.LG10 天前
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论文研究金融新闻时效性对投资组合的影响，比较保留时效信息与过滤旧新闻两种处理方式，使用固定 LLM 从 SEC 披露中提取信号，并对比强化学习策略与 LLM 直接选股。2023-2025 回测显示 RL 未从时效信息中稳定获益，而 LLM 过滤旧新闻在延迟四周时年化净收益达 18.43%，超过所有…