#深度对冲

非平稳市场深度对冲的对抗训练框架

论文提出WRAP框架，基于双预算分布鲁棒优化，通过重加权与最优传输扰动应对市场非平稳性。推导一阶展开将超额损失分解为重加权与传输两部分，转化为可处理的有限维对抗攻击。在Heston与广义仿射扩散实验中，联合对抗训练在非平稳条件下收益最大。