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因果基础模型估计市场冲击研究
论文提出「因果市场模拟器」，一种连续时间因果先验数据拟合网络（PFN），用于估计大额订单的市场冲击这一因果量。模型在合成市场先验上追踪无偏真实参数，并在 ABIDES 订单簿、BTC/ETH/SOL 永续合约与纳斯达克股票上实现零样本迁移。
arXiv cs.LG21 天前
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论文提出「因果市场模拟器」，一种连续时间因果先验数据拟合网络（PFN），用于估计大额订单的市场冲击这一因果量。模型在合成市场先验上追踪无偏真实参数，并在 ABIDES 订单簿、BTC/ETH/SOL 永续合约与纳斯达克股票上实现零样本迁移。